TİCARİ BANKALARDA KARLILIĞIN İÇSEL BELİRLEYİCİLERİ: YERLİ VE YABANCI SERMAYELİ BANKALARDA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
INTERNAL DETERMINANTS OF COMMERCIAL BANKS PROFITABILITY: COMPARATIVE ANALYSIS IN DOMESTIC AND FOREIGN CAPITAL BANKS

Author : Rıfat KARAKUŞ -- İsrafil ZOR - Şeyma YILMAZ KÜÇÜK
Number of pages : 379-398

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ticari bankalarda karlılığa etki eden içsel faktörlerin yerli ve yabancı sermayeli bankalar için karşılaştırmalı olarak tespit edilmesidir. Bu amaca odaklanan çalışmada 12 yerli ve 17 yabancı sermayeli ticari bankanın 2006 ile 2015 yılları arasındaki verileri kullanılarak panel veri analizi uygulanmıştır. Çalışmada karlılığı ifade etmek üzere aktif karlılığı, özkaynak karlılığı ve net faiz marjı bağımlı değişkenler olarak kullanılmıştır. Bağımsız değişken olarak on içsel faktörün belirlendiği çalışma sonucunda yerli ve yabancı sermayeli ticari bankalarda karlılığa etki eden içsel faktörlerin benzerlikleri olduğu gibi farklılıkları da tespit edilmiştir. Yerli sermayeli bankalarda aktif karlılığını aktif büyüklüğü, özkaynakların toplam aktiflere oranı, özel karşılıkların toplam kredilere oranı ve faiz dışı gelirlerin toplam aktiflere oranı pozitif yönde etkilerken faiz dışı giderlerin toplam aktiflere oranı negatif yönde etkilemektedir. Yabancı sermayeli bankalarda ise aktif karlılığını özkaynakların toplam aktiflere oranı ve faiz dışı gelirlerin toplam aktiflere oranı pozitif yönde etkilemektedir. Aktif büyüklüğü ve özkaynakların aktif toplama oranı yerli ve yabancı sermayeli bankalar için özkaynak karlılığını da pozitif yönde etkilemektedir. Ayrıca faiz dışı gelirlerin toplam aktiflere oranı yerli sermayeli bankalarda ve likit varlıkların toplam aktiflere oranı yabancı sermayeli bankalarda özkaynak karlılığını pozitif yönde etkileyen diğer faktörlerdir. Son olarak özkaynakların aktif toplama oranı ve özel karşılıkların toplam kredilere oranı yerli ve yabancı sermayeli bankalar için net faiz marjı üzerinde pozitif etkiye sahip olan faktörlerdir.

Keywords

Ticari Bankalar, Aktif Karlılığı, Özkaynak Karlılığı, Net Faiz Marjı, İçsel Faktörler

Read: 796

Download: 235